Para ser más exhaustivos, he aquí algo de información sobre la entrada y salida en Python.
Solamente las cadenas se escriben o leen a/desde archivos (otros tipos deben convertirse a cadenas). Para escribir en un archivo
>>> f = open('archivo_ejemplo', 'w') # creo un archivo
>>> type(f)
<type 'file'>
>>> f.write('Esto es una prueba\ny otra prueba')
>>> f.close()
Para leer un archivo
In [1]: f = open('archivo_ejemplo', 'r')
In [2]: s = f.read()
In [3]: print s
Esto es una prueba
y otra prueba
In [4]: f.close()
Para más detalles: http://docs.python.org/tutorial/inputoutput.html
In [6]: f = open('archivo_ejemplo', 'r')
In [7]: for linea in f:
...: print linea
...:
Esto es una prueba
y otra prueba
In [8]: f.close()